สถิติการผิดนัดชำระหนี้และอัตราการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในประเทศไทย ปี 2565

Details: Category: บริษัทจดทะเบียน; Published: Tuesday, 07 February 2023 07:41; Hits: 1566

สถิติการผิดนัดชำระหนี้ และอัตราการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในประเทศไทย ปี 2565

บทสรุป

ในปี 2565 ทริสเรทติ้ง มีการจัดและประกาศผลอันดับเครดิตให้แก่ผู้ออกตราสารหนี้รวมทั้งสิ้นจำนวน 245 ราย ซึ่งผู้ออกตราสารหนี้ดังกล่าวประกอบด้วยบริษัททั่วไป (Non-financial Institution – Non-FI) จำนวน 187 ราย สถาบันการเงิน (Financial Institution -- FI) จำนวน 53 ราย ผู้ออกตราสารหนี้ที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Issuer) 1 ราย และอีก 4 รายเป็นผู้ออกตราสารหนี้ที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ

สำหรับ การศึกษาสถิติการผิดนัดชำระหนี้นี้ ทริสเรทติ้งจะไม่รวมผู้ออกตราสารหนี้ที่มีโครงสร้างซับซ้อนและผู้ออกตราสารหนี้ที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนผู้ออกตราสารหนี้ซึ่งเป็นบริษัททั่วไปจำนวน 7 รายและสถาบันการเงินอีกจำนวน 3 รายที่ออกเฉพาะตราสารหนี้ที่มีการค้ำประกันเต็มจำนวนเท่านั้น ดังนั้น การศึกษานี้จึงใช้ข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี้ที่เป็นบริษัททั่วไปจำนวนทั้งสิ้น 230 ราย ซึ่งจำแนกออกเป็นบริษัททั่วไปจำนวน 180 รายและสถาบันการเงินจำนวน 50 ราย

ในปี 2565 ผู้ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตจากทริสเรทติ้งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดผิดนัดชำระหนี้เลย จึงทำให้จำนวนผู้ออกตราสารที่ผิดนัดชำระหนี้สะสมตั้งแต่ปี 2537 คงอยู่ที่ 24 ราย (เป็นผู้ออก

ตราสารที่มีการผิดนัดชำระหนี้ในระหว่างที่ยังมีการจัดอันดับเครดิตอยู่จำนวน 19 รายและอีก 5 รายมีการผิดนัดชำระหนี้ภายหลังจากการขอยกเลิกอันดับเครดิตไปแล้ว) ในบรรดาผู้ออกตราสารหนี้จำนวน 230 รายในปี 2565 นั้นเป็นผู้ออกตราสารใหม่จำนวน 22 รายและเป็นผู้ที่ขอยกเลิกอันดับเครดิตจำนวน 6 ราย ทั้งนี้ สัดส่วนของผู้ออกตราสารที่มีการประกาศอันดับเครดิตต่อสาธารณะในปี 2565 (ไม่นับรวมผู้ออกตราสารใหม่ 22 รายและผู้ออกตราสารที่ขอยกเลิกอันดับเครดิต 6 ราย) ที่มีอันดับเครดิตคงเดิมนั้นอยู่ที่ระดับ 85.15%

ในช่วงปีที่ผ่านมา ทริสเรทติ้งมีการปรับเพิ่มอันดับเครดิตให้แก่ผู้ออกตราสารจำนวน 17 รายและปรับลดอันดับเครดิตให้แก่ผู้ออกตราสารจำนวน 13 ราย ทำให้สัดส่วนของผู้ออกตราสารที่ได้รับการปรับลดอันดับเครดิตเมื่อเทียบกับผู้ออกตราสารที่ได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตอยู่ที่ 0.76 เท่า ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ลดลงจาก 1.69 เท่าในปี 2564 ในขณะที่ผู้ออกตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มอันดับเครดิต (Rating Outlook) มีจำนวน 26 ราย โดยจำแนกออกเป็นผู้ที่ได้รับการปรับเพิ่มแนวโน้มอันดับเครดิต (Upward) จำนวน 14 รายและผู้ที่ได้รับการปรับลด (Downward) แนวโน้มอันดับเครดิตจำนวน 12 ราย

นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังมีการประกาศเครดิตพินิจ (CreditAlert) ให้แก่ผู้ออกตราสารหนี้จำนวน 6 ราย โดยเป็นเครดิตพินิจแนวโน้ม “ลบ” (Negative) จำนวน 4 รายและแนวโน้ม “บวก” (Positive) จำนวน 2 รายด้วย ในการนี้ ผู้ออกตราสารที่ได้รับเครดิตพินิจแนวโน้ม “ลบ” (Negative) จำนวน 2 รายได้รับการพิจารณาเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในระหว่างปี โดยรายหนึ่งเปลี่ยนเป็นแนวโน้ม “ลบ” (Negative)

และอีกรายเปลี่ยนเป็น “คงที่” (Stable) ในขณะที่ ณ สิ้นปี 2565 มีผู้ออกตราสารที่ได้รับการประกาศเครดิตพินิจ (CreditAlert) จำนวน 4 รายที่ยังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม โดยเป็นผู้ที่มีเครดิตพินิจแนวโน้ม “ลบ” (Negative) จำนวน 2 ราย และ “บวก” (Positive) จำนวน 2 ราย

อัตราการผิดนัดชำระหนี้สะสม 1 ปี 2 ปี และ 3 ปีในช่วงระหว่างปี 2537-2565 ปรับลดลงเล็กน้อย โดยมาอยู่ที่ระดับ 0.832% 1.785% และ 2.592% จากระดับ 0.912% 1.963% และ 2.862% ในช่วงระหว่างปี 2537-2564 ตามลำดับ