- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 23 December 2016 16:58
- Hits: 1458
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: แกว่งตัวในกรอบ 1490-1510 จุด
ปริมาณการซื้อขายลดลงต่อเนื่อง: หากมองเฉพาะยอดซื้อขายของต่างชาติพบว่าชะลอลงอย่างชัดเจนก่อนช่วงเทศกาลคริสต์มาส โดยปริมาณการซื้อและขายเฉลี่ยต่อวันของต่างชาติในสัปดาห์นี้ลดลงถึง 30% หากเทียบกับปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยตลอดทั้งเดือน และจากการที่ค่าเงินบาทยังมีแนวโน้มอ่อนค่าต่อเนื่อง ทำให้ต่างชาติยังมียอดสุทธิข้างขายต่อเนื่องแม้ปริมาณการซื้อขายจะเบาบางก็ตาม
Window dressing: จากข้อมูลในอดีตพบว่าเดือน ธ.ค. โดยเฉลี่ยแล้วนักลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ซื้อสุทธิ แต่หากดูยอดซื้อขายสะสมตลอดเดือนนี้พบว่าสถาบันซื้อสุทธิไปเพียง 1,286 ลบ. ซึ่งค่อนข้างน้อย ขณะที่ดัชนีหุ้นไทยปรับตัวสูงขึ้นตลอดปี ดังนั้น คาดอาจไม่เห็นผลจากการทำ window dressing ที่ปกติจะมีในสัปดาห์สุดท้ายของปีมากนัก
P-FG Index เริ่มปรับตัวลดลง: หากมองภาวะตลาดโดยรวมจาก P-FG lndex ที่ทางฝ่ายจัดทำขึ้นเพื่อวัดอารมณ์การลงทุนจะพบว่าเริ่มปรับตัวลดระดับจาก Greed เข้าใกล้ neutral อีกครั้ง สะท้อนภาพความมั่นใจที่ลดลงของนักลงทุน ดังนั้น น่าระวังด้าน downside มากกว่า คาดวันนี้น่าจะซื้อขายกรอบระหว่าง 1490 - 1510 จุด
กลยุทธ์การลงทุน: เน้นการเลือกหุ้นรายตัวเป็นหลัก โดยตั้งจุดถอยที่ 1480 จุดหุ้นเก็งกำไรระยะสั้น: ถือ MAJOR , หุ้น Short: หาจังหวะตัดขาดทุน Short LPN หุ้น Upside momentum: ถือ AH, BANPU, SAPPE, STEC
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: ซึมลงต่อ ต้องรอสัญญาณหนุน
ดัชนี 1,504.12 เปลี่ยนแปลง -4.45 จุด มูลค่าการซื้อขาย 27,004 ลบ.
ยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัว แม้ว่า Modified Stochastic ในกราฟ 60 นาทีจะ Oversold มาระยะหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถตีกลับมาส่งสัญญาณซื้อรอบใหม่ได้ คาดว่าบรรยากาศที่เงียบเหงาจะกดดันให้ดัชนีซึมตัวลงต่อเนื่อง จึงควรรอจนกว่าจะเกิดสัญาณซื้อที่ชัดเจน โดยประเมินแนวรับที่ 1500 และ 1490 จุด แนวต้าน 1515 และ 1520 จุด
กลยุทธ์ตลาดอนุพันธ์
กลยุทธ์/กรอบการเคลื่อนไหว
S50Z16 Short ที่เปิดไว้ 940 จุด ถือรอทำกำไร 932 จุด ตัดขาดทุนเหนือ 944 จุด / 932 - 942 จุด
AAVZ16 Short ยังไม่ได้ รอเปิดอีกครั้งที่ 6.10 บาท เป้าหมายทำกำไร 5.90 บาท ตัดขาดทุนเหนือจุดเปิด 0.15 บาท / 5.97 - 6.09 บาท
*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Derivatives lnsight
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update หุ้น Action/Price Remark
OUT LPN Cut @ 11.6 P/L @ -5.7%
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Long MAJOR (34), AH (16.5), BANPU (19.8),
SAPPE (36), STEC (29) Short LPN (10.3)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์ Cash Balance*: SPPT
หุ้นที่มีโอกาสติด Cash Balance*: --
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
SPALI Trading 23.70 24.50-24.80 23.50
STPI Trading 10.60 11.30-11.50 10.50
TACC Trading 9.20 9.60, 9.85 9.05
ปัจจัยน่าติดตาม
23 ธ.ค. สหรัฐ: ยอดขายบ้านใหม่
27 ธ.ค. สหรัฐ: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค, Case-Shiller 20-city lndex
28 ธ.ค. สหรัฐ: ยอดบ้านรอการขาย
29 ธ.ค. สหรัฐ: จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก
30 ธ.ค. ไทย: ตัวเลขเศรษฐกิจเดือน พ.ย.
