- Details
- Category: แบงก์พาณิชย์
- Published: Sunday, 01 October 2017 00:25
- Hits: 23781
ฟิทช์ : ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของไทยมีความพร้อมในการปฏิบัติตามเกณฑ์กำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ
ฟิทช์ เรทติ้งส์ - กรุงเทพฯ - 28 กันยายน 2560: ฟิทช์ เรทติ้งส์ กล่าวว่า “ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของประเทศไทยน่าจะสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ใหม่ด้านการดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มที่จะมีผลบังคับใช้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (Domestic Systemically Important Banks: D-SIB) โดยธนาคารที่ได้รับการระบุให้เป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศมีอัตราส่วนเงินกองทุนอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับเกณฑ์ขั้นต่ำที่จะทยอยปรับเพิ่มขึ้นจนถึงปี 2563
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ประกาศแนวทางการระบุและการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ เมื่อวันที่ 25 กันยายน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการการกำกับดูแลสถาบันการเงินตามหลักเกณฑ์บาเซล 3 (Basel III) ซึ่งเป็นเกณฑ์สากล และประกาศดังกล่าวมีเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนที่เข้มงวดขึ้นสำหรับธนาคารพาณิชย์ที่อาจส่งผลกระทบในเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบเศรษกิจและการเงินในกรณีที่ธนาคารนั้นไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้หรือมีความเสียหายอย่างมาก
ธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 5 อันดับแรก ซึ่งแต่ละแห่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ 10% - 16% ในด้านสินทรัพย์รวม ได้รับการระบุให้เป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (หรือ D-SIB) ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด สำหรับธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 6 นั้นมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพียงประมาณ 5% หลักเกณฑ์ในการกำหนดธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศนั้นสอดคล้องกับหลักเกณฑ์บาเซล 3 โดยจะพิจารณาจาก ด้านขนาด (Size) ด้านความเชื่อมโยง (Interconnectedness) ด้านการทดแทนกันได้ (Substitutability) และ ด้านความซับซ้อน (Complexity)
ธนาคารพาณิชย์ที่เป็น D-SIB จะต้องดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มที่ 0.5% ของสินทรัพย์เสี่ยงตั้งแต่มกราคม 2562 และที่ 1% ตั้งแต่ มกราคม 2563 ทั้งนี้อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ (Common Equity Tier 1 Ratio: CET1 Ratio) ของธนาคารพาณิชย์ที่เป็น D-SIB จะปรับเพิ่มขึ้นเป็น 8% ในปี 2563 ในขณะที่อัตราส่วนเงินกองทุนรวม (Total Capital Ratio) จะปรับเพิ่มขึ้นเป็น 12% อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มสำหรับธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศของไทย นั้น อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการใช้เกณฑ์ D-SIB สำหรับประเทศอินโดนีเซียธนาคารพาณิชย์ที่เป็น D-SIB จะต้องดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มอีก 1.0%-2.5% ขึ้นอยู่กับโครงสร้างความเสี่ยงของธนาคารนั้นๆ ในขณะที่ธนาคารที่เป็น D-SIB ของประเทศฟิลิปปินส์จะต้องดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มที่ 1.5%-2.0% ในส่วนของประเทศสิงคโปร์กำหนดให้ธนาคารที่เป็น D-SIB ต้องมีการดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มแล้วที่ 2.0%
ธนาคารพาณิชย์ไทยที่ได้รับการระบุให้เป็น D-SIB ไม่น่าจะได้รับผลกระทบจากเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เนื่องจากธนาคารแต่ละแห่งมีอัตราส่วนเงินกองทุนในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์แล้วและยังมีอัตราส่วนการทำกำไรจากการดำเนินงานในระดับที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง (Internal Capital Generation) โดยธนาคารพาณิชย์ในกลุ่ม D-SIB มีอัตราส่วนเงินกองทุน CET1 ที่ระหว่าง 12.6%-16.4% ณ สิ้น มิถุนายน 2560 และมีอัตราส่วนเงินกองทุนรวมระหว่าง 16.3%-18.1%
การประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้ของ ธปท. ส่งผลให้มีความชัดเจนมากขึ้นในด้านหลักการการประเมินและการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่เป็น D-SIB แต่อย่างไรก็ตามการประกาศดังกล่าวไม่ได้ส่งผลให้ฟิทช์เปลี่ยนแปลงมุมมองต่อโอกาสที่ภาครัฐจะให้การสนับสนุนแก่ภาคธนาคารพาณิชย์ เนื่องจากปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือการที่ประเทศไทยยังไม่ได้มีการประกาศใช้หรือกำหนดกรอบกระบวนการแก้ปัญหาในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์ประสบปัญหาทางการเงิน (Resolution Legislation)
ในรูปแบบที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะในระดับสากลของ Financial Stability Board ซึ่งอาจมีผลให้โอกาสที่ภาครัฐจะให้การสนับสนุนแก่ธนาคารพาณิชย์ลดลง
อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตของธนาคารพาณิชย์เอกชนของไทยไม่ได้เป็นการพิจารณาจากโอกาสที่ธนาคารจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ แต่เป็นการพิจารณาจากความแข็งแกร่งทางการเงินของตัวธนาคารเองหรือโอกาสที่ธนาคารจะได้รับการสนับสนุนจากบริษัทแม่ที่เป็นสถาบันการเงินต่างชาติ สำหรับธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ เป็นธนาคารพาณิชย์รายเดียวที่อันดับเครดิตมีปัจจัยหลักในการพิจารณาจากโอกาสที่ธนาคารจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
อีกหนึ่ง หลักเกณฑ์ต่อจากนี้ที่จะมีผลบังคับใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์บาเซล 3 คือ เกณฑ์ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง Net Stable Funding Ratio (NSFR) ซึ่ง ธปท. มีแผนที่จะบังคับใช้ในปี 2561 ทั้งนี้ธนาคารพาณิชย์ไทยโดยรวมมีระดับสภาพคล่องที่ค่อนข้างดี โดยอัตรส่วนการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 170% ณ สิ้น กรกฎาคม 2560 และดังนั้นฟิทช์จึงไม่คาดว่าการบังคับใช้ เกณฑ์ NSFR จะเป็นอุปสรรคกับธนาคารพาณิชย์
ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์ไทย 5 รายที่ได้รับการระบุให้เป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ หรือ D-SIB คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารกรุงไทย การกำหนดธนาคารพาณิชย์ที่จะเป็น D-SIB จะมีการพิจารณาทบทวนในทุก 2-3 ปี
ติดต่อ:
พาสันติ์ สิงหะ, CFA
Senior Director
Financial Institutions
+66 2108 0151
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 17 เลขที่ 57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
ธนสิทธิ์ อุตมเพทาย
Associate Director
+66 2108 0154
Dan Martin
Senior Analyst
Fitch Wire
+65 6796 7232
Fitch: Thailand's Large Banks Well-Placed for D-SIB Requirements
Fitch Ratings-Bangkok-28 September 2017: Thailand's large banks should all be able to comply with new capital requirements for domestic systemically important banks (D-SIB) deemed "too big to fail", says Fitch Ratings. The banks named as D-SIBs all have capital ratios that are well above the new minimum requirements that will be phased in by 2020.
The D-SIB framework, announced by the Bank of Thailand (BoT) on 25 September, is a step towards full implementation of Basel III international regulations and imposes more stringent capital requirements on banks that could have large negative effects on the financial system in the event of their failure or impairment. The five largest commercial banks, which have market shares of 10%-16% of consolidated assets, have been classified as D-SIBs, which is in line with market expectations. The sixth-largest bank has a market share of only around 5%. The selection of these banks was in line with Basel recommendations, and took into account their size, interconnectedness, substitutability and complexity.
The D-SIBs will be required to hold additional core capital of 0.5% of risk-weighted assets from January 2019 and 1% from January 2020.The minimum common equity Tier 1 (CET1) ratio for D-SIBs will rise to 8% by 2020, while the minimum total capital ratio will rise to 12%. The extra D-SIB requirements are lower than in other south-east Asian jurisdictions that are implementing the framework. Indonesian D-SIBs will have to hold an extra 1.0%-2.5%, depending on their profiles, while those in the Philippines will require an extra 1.5%-2.5%. Singapore already requires its D-SIBs to hold an extra 2.0%.
Thailand's D-SIBs are unlikely to be affected by the new requirements, as they are already comfortably in compliance with the new ratios and have strong internal capital generation. Their CET1 ratios ranged from 12.6%-16.4% in June 2017, while their total capital ratios were 16.3%-18.1%.
The BoT announcement also provided greater clarity on how the regulator will assess and supervise D-SIBs, but did not change our view of the sovereign's propensity to support the banking system. Importantly, Thailand has not implemented specific resolution legislation that reduces the likelihood of state funds being used to support failing banks, as is recommended by the international Financial Stability Board.
That said, our ratings of Thailand's private commercial banks are not driven by sovereign support, but are based on either standalone credit strength or institutional support from foreign parents. State-owned Krung Thai Bank is the only commercial bank for which our rating takes into account extraordinary sovereign support.
The next step toward Basel III compliance will be the implementation of the net stable funding ratio (NSFR), which the BoT plans for 2018. Thai commercial banks generally have stable funding and robust liquidity - the average liquidity coverage ratio was 170% in July 2017 - and we do not therefore expect implementation of the NSFR to cause challenges.
The five Thai banks named as D-SIBs are Bangkok Bank, Siam Commercial Bank, KASIKORNBANK, Bank of Ayudhya and Krung Thai Bank. D-SIB classification will be reviewed every two to three years.
Contact:
Parson Singha, CFA
Senior Director
Financial Institutions
+66 2108 0151
Fitch Ratings (Thailand) Limited
Park Ventures, Level 17
57 Wireless Road, Lumpini,
Patumwan, Bangkok 10330
Thanasit Utamaphethai
Associate Director
Financial Institutions
+66 2108 0154
Dan Martin
Senior Analyst
Fitch Wire
+65 6796 7232
