นับถอยหลังบังคับใช้ Basel III ... กติกาเงินกองทุนใหม่ เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของระบบการเงินไทยในระยะยาว

Details: Category: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย; Published: Monday, 23 May 2016 10:15; Hits: 1156

นับถอยหลังบังคับใช้ Basel III ... กติกาเงินกองทุนใหม่ เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของระบบการเงินไทยในระยะยาว
003 สภาพคลอง เหลืออีกไม่กี่วัน ธนาคารพาณิชย์ในหลายๆ ประเทศในโลก รวมถึงประเทศไทยจะเริ่มใช้เกณฑ์การคำนวณและดำรงเงินกองทุนที่ปรับปรุงใหม่ ที่เรียกว่า “Basel III” (บาเซิล 3) ซึ่งสำหรับในไทยนั้น ธปท.มีกำหนดจะเริ่มบังคับใช้เกณฑ์ Basel III ตามรายละเอียดที่กำหนด ในวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป
อันที่จริงแล้ว BIS (Bank for International Settlements) โดย BCBS (Basel Committee on Banking Supervision) ได้ริเริ่มแนวทางการปรับปรุงมาตรฐานการดำรงเงินกองทุน Basel II ตั้งแต่ปี 2549 เพื่อให้สอดรับกับลักษณะและพัฒนาการของธุรกิจสถาบันการเงิน แต่การปรับปรุงดังกล่าว ก็เข้มข้นขึ้นจนกลายเป็นการ ‘ปฏิรูป’ เมื่อเศรษฐกิจโลกเผชิญผลกระทบทางตรงและทางอ้อมจากปัญหาเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2550-2551 โดย BCBS ได้มองย้อนกลับไปประเมินถึงสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดวิกฤตในครั้งนี้และพบว่า ส่วนหนึ่งมาจากการที่ระบบธนาคารพาณิชย์ในหลายประเทศเร่งขยายธุรกิจและธุรกรรมทางการเงินทั้งที่บันทึกอยู่ในงบดุลและนอกงบดุล (อาทิ ธุรกรรมด้านอนุพันธ์) ขณะที่ความก้าวหน้าของเครื่องมือบริหารความเสี่ยง และนวัตกรรมการเงินใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้ธนาคารพาณิชย์บางแห่งชะล่าใจ ไม่มีการดำรงสภาพคล่องสำรองและเงินกองทุนไว้อย่างเพียงพอ ซึ่งเมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นจากทั้งในมิติของความเสี่ยงด้านเครดิต (อาทิ หนี้เสียเพิ่มขึ้น) และด้านตลาด (อาทิ มูลค่าหลักทรัพย์ถดถอยลงอย่างรวดเร็ว) ส่งผลให้เงินกองทุนที่ธนาคารมีอยู่ไม่พอที่จะรองรับความเสียหายดังกล่าว